RSI indikator - hvordan man bruger? Instruktioner, retningslinjer

Den relative styrke indeks er en af de mest populære indikatorer, der anvendes af handlende. Den indeholder oplysninger om styrken af prisudviklingen på hitlisterne, deraf navnet. Så hvad er RSI-indikatoren? Hvordan man bruger det til at handle? Sådan at forstå, hvad det viser?

RSI-indikator: beskrivelse

Oprettet af John. Welles Wilder, den Relative Strength Index (RSI) er en oscillator er den tid, der måler hastighed og forandring af prisudviklingen. Indekset varierer mellem nul og 100. Konventionelt ifølge Wilder, RSI viser perekuplennost marked, når den overstiger 70, pereprodannost og når den er under 30. RSI indikator signaler kan forhindre en vending af tendensen, skæringspunktet af midterlinien, og også bestemme styrken af tendensen.

Alt dette Wilder skrev i sin 1978 bog "Nye koncepter i Teknisk Trading Systems". Sammen med SAR-parabolsk, indeks volatilitet indeks skala og indeks CSI, beskrev han RSI-indikatoren - hvordan man bruger og hvordan man beregner det. Især forfatteren overvejet følgende faktorer:

• op- og nedture;
• teknisk analyse af tallene;
• svigt swing;
• støtte og modstand;
• divergens.

På trods af at Wilder indikatorer snart vil vende 40 år, har de stod sin prøve og forblive ekstremt populær den dag i dag.

beregning

Indikatoren beregnes ifølge formlen: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), hvor RS = den gennemsnitlige højde / gennemsnitlig dråbe.

At forenkle beregningen af indekset er opdelt i grundlæggende komponenter: RS, den gennemsnitlige vækstrate og faldet. I sin bog, Wilder foreslog at beregne indekset er baseret på de 14 intervaller. Faldet afspejlede de positive, ikke negative tal.

I første omgang beregnet den gennemsnitlige højde og gennemsnitligt fald på 14 perioder.

• gennemsnitlig vækst = mængden af vækst i de seneste 14 perioder / 14;
• gennemsnitligt fald = summen af fald i de seneste 14 perioder / 14.

Derefter er beregninger baseret på den tidligere gennemsnit og det aktuelle fald eller stigning:

• gennemsnitlige højde = tidligere gennemsnitlige højde x 13 + nuværende vækst / 14;
• = Gennemsnitligt fald tidligere gennemsnitligt fald x 13 + aktuelle dråbe / 14.

Denne beregningsmetode er en udglattende teknik, der ligner en eksponentiel glidende gennemsnit. Det betyder også, at indeksværdierne bliver mere præcis ved at øge regnskabsperioden.

Wilder formel normaliserer RS og forvandler det til en oscillator, oscillerende mellem nul og 100. Faktisk RS graf ser nøjagtig det samme som RSI diagrammet. Trin normalisering forenkler finde ekstremer, da indekset er i et snævert interval. RSI er 0, når den gennemsnitlige gevinst er nul. Når 14-periode RSI værdi på nul indikerer, at faldt for alle 14 perioder. Væksten var fraværende. Indekset er 100, var den gennemsnitlige reduktion er nul. Det betyder, at kurset er vokset gennem de 14 perioder. faldt ikke.

Baseret på den relative styrke indeks beregnes Stokastik Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - minimum RSI) / (maksimal RSI - minimum RSI).

RSI Oscillator angår niveauet for sine minimale og maksimale værdier over tid. I formel stokastisk bpm substitueres i stedet for RSI-værdier. , Stochastic RSI er således en indikatorlampe - den anden afledede af valutakurser. Markant øger antallet af signaler, så med ham, bør tage hensyn til andre tekniske analyseværktøjer.

RSI-indikator: hvordan man bruger?

Standard antal perioder for den relative styrke indikatoren 14, hvilket betyder, at den vurderer seneste 14 stearinlys, eller tidsintervaller.

Indikatoren sammenligner den gennemsnitlige stigning i den gennemsnitlige tab, og analysere, hvordan mange af de sidste 14 stearinlys var bullish eller bearish, og analyserer også størrelsen af hver stearinlys.

For eksempel, hvis alle 14 pris stearinlys - bullish, indekset er 100, og hvis alle 14 bjørn stearinlys, derefter 0 (eller næsten lig med 100 og 0). En indeks på 50 ville betyde, at de 7 tidligere stearinlys var bearish, 7 var bullish, og den gennemsnitlige fortjeneste og tab er lige.

Eksempel 1. Skærmbilledet nedenfor illustrerer en graf EUR / USD. Den isolerede hvide del 14 omfatter den seneste pris stearinlys. Af disse var 13 bovine og kun 1 - bjørn, hvorved værdien var 85.

Eksempel 2: Skærmbilledet nedenfor viser en graf over EUR / USD og 3 markeringer af 14 stearinlys hver, for at forstå, hvordan man beregner den relative styrke indeks.

• Den første region Udvikler meget bearish periode på 9 bjørn stikpiller, 4 små bovine stearinlys og lys mønster 1 (Dodge). RSI denne periode er 15, hvilket indikerer en meget stærk bearish fase.
• Det andet afsnit 9 indbefatter bovint stearinlys 5 og med fordel bære små stearinlys. Indikator af denne periode var 70, hvilket indikerer, at en relativt stærkt bullish tendens.
• Det tredje område omfatter et bovint 6 suppositorier og 8 bear 1 Dodge, hvilket fører til en indeksværdi 34, hvilket indikerer en moderat sænkning sats.

Som det kan ses, analysen af 14 stearinlys svarer helt nøjagtigt til værdien af RSI i denne periode. Ikke desto mindre, er indikatoren nyttigt, fordi det reducerer den tid, der kræves for at behandle dataene, og giver dig også mulighed for at undgå fejl under flygtige adfærd på markederne.

Oversolgt og overkøbt

Den grundlæggende idé er, at når den relative styrke indeks viser meget høje eller meget lave værdier (større end 70 eller mindre end 30), at prisen indikerer oversolgt eller overkøbt. Et højt indeks betyder, at antallet af bullish stearinlys sejrede over antallet af bjørn. Og fordi kurset ikke kun uendelige kærning bullish stearinlys, så stole på RSI indikator aflæsningerne til at bestemme en vending af tendensen ikke kan.

Hvis 13 af de sidste 14 stearinlys var bullish, og indekset er meget højere end 70, så er det sandsynligt, at tyrene snart vil afvige, men at stole på deres prognoser på RSI-indikatoren er ikke nødvendig. Skærmbilledet nedenfor viser to perioder, hvor han gik til pereprodannosti (mindre end 30), og forblev det i lang tid. I den første periode fortsatte sit fald i løbet af de 16 dage før indekset tilbage over 30, og i den anden periode af valutakursen fortsatte med at falde 8 dage, hvor markedet blev blæst.

Periode standard beregning tendens styrke indeks er 14, men det kan reduceres for at forbedre følsomheden af indikatoren, eller udvides, for at reducere den. 10-dages RSI når oversolgt overkøbt niveauer eller hurtigere end den 20-dages RSI.

Markedet anses overkøbt når RSI er over 70 og oversolgt, når under 30. Disse traditionelle niveauer kan også justeres for bedre at imødekomme de sikkerhedskrav eller. Indstilling RSI indikator perekuplennosti ved forøgelse eller formindskelse til 80 til 20 pereprodannosti vil reducere signalfrekvensen. Kortsigtede handlende bruger nogle gange 2-periode RSI, som tillader at søge perekuplennosti pereprodannosti over 80 og under 20.

Relative Strength Indicator kan ikke anvendes alene til at bestemme den sandsynlige vendepunkter. Det indikerer også en meget stærk tendens, når det forbliver i oversolgt eller overkøbt i lang tid.

Gennembrud støtte og modstand linjer

Som allerede nævnt, at den relative styrke indeks bestemme de stærke tendenser valutakursudviklingen. Dette gør det et godt værktøj, når de handler i niveauet af støtte og modstand sats. Figuren viser en graf over EUR / USD, og den sorte vandrette linje er en velkendt niveau svarende til 1,20 af forløbet, som er det niveau af støtte og modstand.

Du kan være sikker på, at prisen er flere gange vendt tilbage til niveauet på 1,2. For første gang viste værdierne af RSI 63 og 57. Det betød, at selv om tendensen var opadgående, ikke hans styrke var tilstrækkelig. Stærk modstand niveau at bryde igennem svært - at overvinde den havde brug for en stærk tendens.

Anden gang, da satsen tilbage på niveauet af resistens, RSI udgjorde 71, hvilket indikerer en temmelig stærk tyr tendens, men niveauet af resistens overlevede igen. Indtil den sidste portion når RSI værdi vises 76, er niveauet af resistens blevet overvundet, og RSI steg til 85.

Indikatoren kan være et redskab til at kvantificere graden af kraft. Erhvervsdrivende bruger handelsalgoritmer, i akut behov for sådanne oplysninger, og en indikator for relative styrke har at være meget nyttigt.

RSI divergens

Et andet område, hvor der anvendes RSI - en strategi til at identificere vendepunkter af divergens søgning. Signaler uoverensstemmelser, der har gjort et kursus er normalt ikke understøttes af de underliggende prisudvikling. Dette er bekræftet som følger.

Skærmbilledet nedenfor viser to minima. Under den første indikator var lig med 26, og satsen bevægelse, optakt til dette øjeblik, bearish stearinlys inkluderet 8 3 bullish Doji 3, den faldt med i alt 1,45%. Under den anden minimum RSI viste en højere værdi på 28, og bevægelsen naturligvis inkluderet 7 bear suppositorier, bovine 5, 2 Dodge sats og tabt kun 0,96%.

Selvom kurset har nået et nyt, lavere lav, var baggrunden tendens ikke så bearish og en anden del var ikke stærk. Og køreplan bekræftes. Den anden mindste jeg havde et højere lys (28 vs. 26), men kurset viste, at bjørnene er ved at miste magten. Afvigelse ofte bryder ned, mere pålidelig er en dobbelt divergens.

Positiv-negativ vending

Endryu Karduell udviklet et system med positiv-negativ vending for den relative styrke indeks, der er imod bearish og bullish forskelle. I modsætning til Wilder, Cardwell betragtes bearish divergens bull market fænomen. Med andre ord, bjørn forskelle dannede opadgående tendens. Tilsvarende er bullish forskelle betragtes bjørn marked som fænomen og viser en nedtrend.

Positiv vending genereres, når indikatoren når et lavere minimum og højere dannende rate lav. Lavere lav er ikke placeret på niveau med oversolgt, men et sted mellem 30 og 50.

En negativ vending er modsat til det positive. RSI danner en højere høj, men kurset danner en lavere høj. Igen, højere, typisk placeret lige under det niveau, perekuplennosti 50-70.

identifier tendens

Indikatoren for den relative styrke har tendens til at ligge i området fra 40 til 90 i løbet af en tyr marked (optrend) med 40-50 niveauer, som støtte. Disse intervaller kan variere RSI parametre trend styrke og flygtigheden af det underliggende aktiv.

På den anden side, lyset i området fra 10 til 60 ved et bearish marked (nedadgående tendens) med niveauer 50-60 som en modstand.

Manglende Gynger

Manglende swing, ifølge forfatteren, er en stærk indikation af en forestående vending. Det er et signal, som giver næring til RSI-indikatoren. Beskrivelsen af hans følgende. Mislykkede gynger ikke afhænge af kurset. Med andre ord, de fokuserer udelukkende på RSI-signaler og ignorere begrebet forskelle. Bovin svigt swing dannes, når RSI falder under 30 (pereprodannost) stiger til over 30, nedsættes til 30, og derefter bryder den tidligere maksimum. Målet er at opnå pereprodannosti niveauer og derefter en højere pereprodannosti minimum level ovenfor.

Bear svigt swing genereres, når indekset er over 70 bevæger reduceret, bounces, ikke når 70 og derefter bryder den tidligere minimum. Målet er perekuplennosti niveau, og derefter - en lavere grænseværdier perekuplennosti nedenfor.

Kurset er en vigtig indikator

Universal drejningsmoment oscillator RSI indikator - effektivitet, tid-testet. På trods af volatiliteten på markederne, RSI er lige så relevant i dag, som den var i de dage Wilder. Men tiden har foretaget nogle justeringer. Selvom Wilder betragtes overkøbt betingelse for tilbageførsel, fremgår det, at det kan være et tegn på styrke. En bearish divergens giver stadig gode signaler, men erhvervsdrivende bør være forsigtig under stærke tendenser, når det er normalt. På trods af, at begrebet positive og negative tilbageførsler noget underminerer fortolkningen af Wilder, hendes logik giver mening og Wilder selv er usandsynligt at nægte at være mere opmærksomme på prisen handling. Positive og negative tilbageførsler sætte pris tendens i forgrunden, og indekset - i den anden, som det skal være. Bearish og bullish divergens foretrækker RSI-indikatoren. Sådan bruger disse værktøjer - afhænger af den erhvervsdrivende.

RSI er en universel middel til at bestemme styrken af en tendens, at finde de vendepunkter eller bryde støtte og modstand linjer. Selv om dens værdi er let at gætte, ser på de sidste 14 stearinlys, der trækker på RSI udstikke en kurs for at tilføje stabilitet og tillid til handel. Kvantitativ vurdering af forløbet af kraft, vil dens oversættelse til fortolkelige tal gøre mere effektive handel beslutninger og for at undgå spekulation og subjektive fortolkninger.